PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MIAGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIAGX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
579.11%
499.18%
MIAGX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIAGX:

1.38

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

MIAGX:

1.89

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

MIAGX:

1.25

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

MIAGX:

2.30

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

MIAGX:

8.60

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

MIAGX:

1.71%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

MIAGX:

10.68%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

MIAGX:

-52.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MIAGX:

-4.13%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции MIAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.06% соответственно.


MIAGX

С начала года

12.47%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

4.23%

1 год

13.45%

5 лет

8.53%

10 лет

9.12%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MIAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.382.10
Коэффициент Сортино MIAGX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.892.80
Коэффициент Омега MIAGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара MIAGX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.303.09
Коэффициент Мартина MIAGX, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.6013.49
MIAGX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
2.10
MIAGX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и ^GSPC

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.13%
-2.62%
MIAGX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и ^GSPC

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 3.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.37%
3.79%
MIAGX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab