Сравнение MIAGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 (^GSPC).
MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIAGX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MIAGX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIAGX и ^GSPC
Основные характеристики
MIAGX:
0.97
^GSPC:
1.67
MIAGX:
1.33
^GSPC:
2.26
MIAGX:
1.18
^GSPC:
1.30
MIAGX:
0.99
^GSPC:
2.52
MIAGX:
4.16
^GSPC:
10.29
MIAGX:
2.63%
^GSPC:
2.08%
MIAGX:
11.30%
^GSPC:
12.86%
MIAGX:
-52.93%
^GSPC:
-56.78%
MIAGX:
-3.79%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, MIAGX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции MIAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.10% против 11.24% соответственно.
MIAGX
4.18%
4.98%
3.90%
10.36%
5.52%
6.10%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIAGX и ^GSPC
MIAGX
^GSPC
Сравнение MIAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MIAGX и ^GSPC
Максимальная просадка MIAGX за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIAGX и ^GSPC
Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 2.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.