Сравнение MIAGX с ^GSPC

С начала года, MIAGX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MIAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 4.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.